Binare Option Theta




Binäre Option ThetaDetails uber Griechen fur binare Optionen. Delta, Gamma, Rho, Vega Theta Weiter von Binaren Optionen Auszahlungsfunktionen. Hier sind die Graphen und Bilder fur Griechen fur Binare Optionen 8211 Bitte beachten Sie, dass wir den Fall der Binary Call Option Griechen genommen haben. Binare Put-Option Griechen und Binar-Tunnel-Option Griechen werden anders sein: Der Preis eines binaren Aufrufs erhalt die Struktur ahnlich der des Deltas einer einfachen Aufrufoption. Und damit erhalt das Delta der binaren Aufrufoption die gleiche Form oder Struktur wie das Gamma der Plain-Vanilla-Aufrufoption. Haben Sie Kommentare oder Fragen Posten Sie sie mit dem Post Your Comments Link unten. Ihre Fragen werden umsonst beantwortet in 24 Stunden 0 Kommentare: Geben Sie Ihre Kommentare Wunschen Sie Ihnen alle profitablen Derivate-Handel und Investitionen mit Sicherheit Post-Informationen Copyright-Informationen: 169 FuturesOptionsETC Bitte lesen Sie unsere Copyright-Richtlinien. Alle Artikel, Beitrage und andere Materialien auf dieser Website sind urheberrechtlich geschutzt, die Autoren Verlage dieser Website. Der Inhalt darf NICHT auf anderen Webseiten oder auf anderen Datentragern ohne die Genehmigung des Autors reproduziert werden. Ansprechpartner: contactus (AT) futuresoptionsetc HAFTUNGSAUSSCHLUSS. Vor der Nutzung dieser Website erklaren Sie sich mit dem Haftungsausschluss einverstanden. Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an contactus (AT) futuresoptionsetc. Binary Call Option Theta The Binary Call Option Theta misst die Anderung des Preises einer binaren Call-Option im Laufe der Zeit und ist der Gradient der Steilheit des binaren Optionspreisprofils versus Zeit-Zerfalls. Dieser Abschnitt uber die binare Aufrufoption theta, wie bei der binaren Satzoption theta-Abschnitt, besteht aus zwei Teilen: i. Der erste Abschnitt umfasst die Ableitung der Formel (die unmittelbar uber der Zusammenfassung zu finden ist) von den ersten Prinzipien zuzuglich der binaren Aufrufoptionen theta hinsichtlich der Zeit bis zum Ablauf und der impliziten Volatilitat, ii. Wahrend der zweite Abschnitt das Theta, wie es durch die Formel als ein nutzliches analytisches Werkzeug reflektiert wird, analysiert, seine Nachteile erortert und ein alternatives praktisches Theta liefert, gefolgt von der Formel. Binary Call Option Theta und Finite Theta Das Theta jeder Option ist definiert durch: P Preis der Option t Zeit in Jahren bis zum Ablauf P eine Anderung des Wertes von P t eine Anderung des Wertes von t N. B. Die Gleichung fur die binaren Aufrufoptionen theta finden Sie am unteren Rand der Seite. Abbildung 1 zeigt binare Call Optionspreisprofile zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Abbildung 2 zeigt, wie sich bei sieben statischen Basiswerten die Binarrufoptionen im Wert andern, da die Tage bis zum Ablauf von 25 auf 0 fallen, weshalb ein Profil aus Abbildung 2 ein vertikaler Querschnitt zu dem zugrundeliegenden Preis in Abbildung 1 ist Der zugrunde liegende Preis ist 100.00. Die Option ist at-the-money und die Ubergabe der Zeit hat keine Auswirkung auf den Preis der binaren Option, da sie immer 50 ist. Wenn der zugrundeliegende Preis uber 100.00 liegt, prognostiziert der Kurs alle Neigung nach oben Theta, wahrend die out-of-the-money-Profile, dh wo S lt 100.00, der Preis Profil alle Neigung bedeutet ein negatives Theta. Abb.1 Binare Call Option Preisprofile w. r.t. Time to Expiry Abb.2 Binare Aufrufoption Preisprofile w. r.t. Time to Expiry Die Theta (wie durch die obige Formel dargestellt) misst den Gradienten der Neigungen in Abbildung 2. Wenn es mehr als 20 Tage bis zum Verfall Preisverfall (ob negativ oder positiv) sehr niedrig ist, wie die Zeit vergeht die Theta steigt absolut Wert mit dieser Steigerung abhangig davon, wie nah an dem Streik der Basiswert ist. Abbildung 3 ist das S99.75 Preisprofil in den letzten 11 Tagen seines Lebens. Akkorde wurden zentriert um funf Tage zum Verfall hinzugefugt, so dass sich beispielsweise der Funftageakkord von 7,5 Tagen auf 2,5 Tage verkurzt. Da das Preisprofil exponentiell abnimmt, sinkt der Gradient der Akkorde um so langer, je langer die Akkordlange ist. Der Gradient des Akkords wird definiert durch: Gradient (P2 P1) (t2 t1) P2 Binarer Rufwert bei t2 P1 Binarer Rufwert bei t1 dh Gradient (37.3446 16.9094) (9 1) 2.5544 Abb.3 Steilheit des Theta bei 99.75 Plus Naherung der Theta-Akkorde, wie in der unteren Zeile der mittleren Spalte von Tabelle 1 angegeben. Die Gradienten des 5-Tage-Akkords und des 2-Tages-Akkords werden auf die gleiche Weise berechnet und sind auch in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Vom Gradienten des Akkordes bis zum Theta-Theta Da sich die Zeitdifferenz verengt (wie durch t & sub5; und t & sub2; reflektiert), neigt der Gradient zum Theta von 1,5446 nach 5 Tagen zum Ablauf, dh mit t & sub0 ;. Das Theta ist daher das erste Differential der Binarer Call-Zeitwert in Bezug auf die Zeit bis zum Ablauf und kann mathematisch wie folgt angegeben werden: als t 0, dP dt, was bedeutet, dass, wenn t auf Null fallt, sich der Gradient an 5 Tagen dem Tangenten (theta) des Preisprofils von 2 nahert. Binarruf Option Theta w. r.t. Time to Expiry Abbildung 1 veranschaulicht implizite Binaranrufprofile mit impliziten 5 Bits, wobei die zugehorigen Thetas fur die gleichen Tage zum Verfall stehen. Unabhangig von den Tagen bis zum Ablauf der Theta, wenn am-Geld immer Null ist. Bei Out-of-the-money ist der Binar-Aufruf theta immer negativ (wie bei herkommlichen konventionellen Call-Optionen), aber wenn im Geld die Binar-Call-Optionen theta positiv sind (im Gegensatz zum in-the-money Herkommliche Anrufoptionen). Bei ausreichender Zeit bis zum Verfall (25 Tage in Fig. 4) ist die Binarrufoption theta fast nahe bei Null. Wenn die Zeit vergeht, nimmt der absolute Maximalwert des Theta zu, wobei der Peak und der Trog schrittweise am Streichen schlie?en. Dies kann durch den Fall erklart werden, in dem es nur 0,5 Tage bis zum Verfall, wo bei einem zugrunde liegenden Preis von 99,90 die binare Call-Option Wert 29,4059 ist, die der Betrag, der die Option um den nachsten halben Tag sinkt, wenn der zugrunde liegende bleibt 99,90. Abb.4 Binare Aufrufoption Theoretische Theta w. r.t. Time to Expiry Obwohl die Binarrufoption bei 99,90 und 1 Tag nach Ablauf der Binarrufoption 35.0638 wert ist (5.6579 mehr als am Halbtag bis zum Ablauf), ist der Binarruf theta niedriger, da die Theta eine jahrliche Messung ist, nicht notwendigerweise eine praktische . Binarruf Option Theta w. r.t. Implierte Volatilitatszahlen 5 amp 6 liefern die binaren Call-Optionen-Preisprofile uber eine Reihe von impliziten Volatilitaten mit dem zugeordneten Binar-Call-Theta. Wie es ublich ist, hat die implizite Volatilitat eine ahnliche Wirkung auf die Preisprofile, aber es gibt einige subtile Unterschiede zwischen den Binarruf-Theta-Profilen der Fig. 4 amp 6. Das absolute absolute Theta in Abbildung 6 ist unabhangig von der impliziten Volatilitat ziemlich konstant bei etwa 2,43, obwohl die implizite Volatilitat festlegt, wie nahe an dem Streik der Peak und der Trog in theta ist. Abb.5 Binare Call Option Preisprofile w. r.t. Angewandte Volatilitat Abb.6 Binare Aufrufoption Theoretische Theta w. r.t. Implizite Volatilitat Unabhangig von der impliziten Volatilitat reist das Binar-Call-Theta durch den Nullpunkt aus dem mittlerweile bekannten Grund, dass die Binardateien am Geld bei 50 oder sehr nahe bei ihm liegen. Theoretisches Theta und praktisches Theta Aus der obigen Fig. 3 ist (hoffentlich) visuell ersichtlich, da? ein gleiches Ma? an Zeit ruckwarts eine Erhohung des Rufoptionswerts liefert, die kleiner ist als die Abnahme des Optionswerts fur einen aquivalenten Sprung nach vorne, z. B. Zum Zeitpunkt des Ablaufs von 5 Tagen zum Verfall der beizulegende Zeitwert ist 33.3357, so dass am Beispiel mit t2, die 6-Tage-und 4-Tages-Optionen sind jeweils wert 34,6912 und 31,5315. Von dem 6. Tag bis zum 5. Tag verliert die Option: Preisverfall von Tag 6 zu Tag 5 (34.691233.3357) 1.3555, wahrend vom 5. bis 4. Tag die Option verliert: Preisverfall von Tag 5 zu Tag 4 (33.335731 .5315) 1.8042 Tabelle 2 stellt den Optionswert an Tagen bis zum Ablauf von 7 bis 0 mit dem Tagesunterschied plus dem theoretischen Theta dar, da? der tatsachliche Zerfall von einem Tag zum nachsten gro?er ist als der theoretische Theta. Die theoretische Binarruf-Theta wird in diesem Fall aus der oben aufgefuhrten Formel von Gleichung (1) abgeleitet, dividiert durch 365 (Gleichung (1) liefert eine Jahresrate) und multipliziert mit 100 (Gleichung (1) setzt einen binaren Optionspreisbereich zwischen 0 und 1, nicht 0 und 100). Tabelle 2 - Binarer Call Option Fair Value mit assoziierten Tagen Zerfall und Theta Dies stellt die Frage nach der Wirksamkeit der Verwendung der Formel von Gleichung (1), wenn es nicht einfacher sein konnte, die Theta zu berechnen, wie sie aus der Tabelle "Tageverzogerung" berechnet wurde 2. Nicht besonders mathematisch elegant, aber es gibt eine Reihe von gleicherma?en uneleganten Anpassungen von Marktpraktikern an elegante mathematische Modelle, um sie zu arbeiten, mit Volatilitat Schiefe ist einer der offensichtlich. Um noch tiefer zu sein, ist das CAPM-Finanzmodell von einem risikofreien Zinsfu? dort abhangig, so dass ein risikofreier Zinssatz besteht. Was ware, wenn der IWF von Moodys uber die PIGS herabgestuft wurde? Die Abbildungen 7a - f bieten grafische Darstellungen der Differenz zwischen theoretischem Theta und praktischem Theta, ein Begriff, der gepragt ist, um die tatsachliche Preisveranderung von einem Tag zum nachsten zu beschreiben. Abbildung 7a zeigt, dass der theoretische Theta das praktische Theta fast uberlappt, wenn der Binar-Optionspreizzerfall (entweder positiv oder negativ) vernachlassigbar ist, insbesondere wenn die implizite Volatilitat niedrig ist. Abb. 7a Binare Aufrufoption Theta, Theoretischer Verstarker Praktisch, 25-Tage-Laufzeit mit w. r.t. Implizite Volatilitat Mit 10 und 4 Tagen wird das theoretische Theta allmahlich ungenau als ein Ma? fur die tatsachliche Optionspreisanderung, wobei der tatsachliche Zeitabfall an den Spitzen und Tiefen der theta binaren Aufrufoptionen theta - Profile absolut gro?er ist, aber kleiner wird als die Sich von dem Streik entfernt. Diese Glattung ist, was erwartet werden konnte, wenn man die tatsachlichen Preisanderungen der praktischen Theta und die nominellen Preisveranderungen, die durch das theoretische Theta dargestellt werden, das selbst eine annualisierte Rate ist, und in Wirklichkeit einen eingebauten Mittelungsmechanismus aufweist. Die linken Skalen der Fig. 7a-c nehmen allmahlich ihren Wert zu, wenn die Theta uber die Zeit zunimmt. Abb. 7b Binare Aufrufoption Theta, Theoretischer Verstarker Praktisch, 10-tagig zu verarbeiten. Implizierte Volatilitat Abb.7c Binare Aufrufoption Theta, Theoretischer Verstarker Praktisch, 4-Tage-Laufzeit w. r.t. Implizite Volatilitat Wenn es einen Tag zum Auslaufen gibt (Abbildung 7d), ist die Unterbewertung der Zeitverzogerung, wie sie durch das theoretische Theta erzeugt wird, am starksten ausgepragt, weil an dieser Stelle die praktische Theta tatsachlich die binare Call-Option-Pramie ist, wenn out-of-the - Money und 100 weniger die binare Call-Option Pramie, wenn in-the-money. Abb. 7d Binar-Aufruf Option Theta, Theoretischer Verstarker Praktisch, 1-Tag bis zum Ablauf w. r.t. Implied Volatility Endlich zeigen 7e amp 7f das absolute theoretische Theta, das aggressiv ansteigt, wahrend das absolute praktische Theta jetzt fallt, das letztere aufgrund der niedrigeren Pramie der Option. Abb.7e Binarer Aufruf Option Theta, Theoretischer Verstarker Praktisch, 0,4-Tage bis zum Ablauf w. r.t. Implizierte Volatilitat Abb.7f Binare Aufrufoption Theta, Theoretischer Verstarker Praktisch, 0,1-Tage bis zum Verfall w. r.t. Implizite Volatilitat Die Skalen von 7e amp 7f sind bemerkenswert, insbesondere 7f, wo das theoretische Theta nun uber 100 ansteigt, was ein interessantes Konzept ist, da der maximale Bereich der binaren Rufoption auf 100 Punkte begrenzt ist: 1 ) Wahrend herkommliche Calloptions-Thetas immer negativ sind, da der Zeitwert immer positiv ist, kann der Zeitwert mit Binarrufoptionen positiv oder negativ sein, abhangig davon, ob sie in - oder out-of-the-money sind. 2) Bei konventionellen Call-Optionen ist theta bei at-the-money immer am hochsten, die Binar-Call-Optionen theta, wenn am Geld immer Null ist. 3) Out-of-the-money Binar-Call-Optionen haben negative oder Null theta, in-the-money Binar-Call-Optionen haben eine Null oder positive Theta. 4) Unter Verwendung von Gleichung (1) zur Berechnung von Theta kann Theta uber 100 erzeugt werden. N. B. (I) Die durch die obige Gleichung erzeugte Theta ist eine annualisierte Zahl, also sollte eine tagliche Theta als Annaherung erforderlich sein, dann mu? die Theta durch 365 dividiert werden. (Ii) Diese Formel basiert auf binaren Call-Optionspreisen, die zwischen 0 und 1. Sollte ein Theta fur binare Call-Optionspreise im Bereich zwischen 0 und 100 erforderlich sein, dann sollte das Theta mit 100 multipliziert werden. Wenn theta ausschlie?lich durch die Ergebnisse von Gleichung (1) reprasentiert wird, dann ist es ein nutzliches Werkzeug fur die Festlegung Wenn es durch 365 geteilt wird, und es gibt genugend Zeit zum Verfall. Aber wie die Zeit bis zum Auslaufen fallt dieses theoretische Theta wird zunehmend ungenau als ein Werkzeug fur die Prognose der binaren Option Preisanderung im Laufe der Zeit. Das Delta kann durch den Handel des Basiswerts abgesichert werden, bis die Zeit selbst eine handelbare Einheit (eine zukunftige) Hedging-Theta wird, kann nur durch den Handel mit anderen Optionen erreicht werden. Wie bei Deltas kann sich das Theta auf lacherlich hohe Zahlen stutzen, so dass man immer den Grundsatz beachten sollte: Vorsicht, dass die Griechen alberne Analysenzahlen tragen (wie eh und je).Binary Options Greeks Der faire Preis der Optionen kann theoretisch mit Hilfe einer mathematischen Gleichung berechnet werden, Die gemeinhin als Black-Scholes-Modell (BSM) bezeichnet wird. Die Variablen in der BSM werden durch die griechischen Alphabete reprasentiert. Somit werden die Variablen als Option Griechen aufgerufen. Durch die Uberwachung der Anderungen im Wert der Option Griechen, kann ein Handler die Anderungen im Wert eines Optionskontrakts berechnen. Insgesamt gibt es funf Optionen Griechen, die die Preisempfindlichkeit eines Optionskontrakts in Bezug auf vier verschiedene Faktoren messen: Veranderung des Kurses des Basiswertes Zinssatz Volatilitat Zeitverfall Die funf Optionen Griechen, die ein binarer Optionshandler zwangsweise verpflichten sollte Vertraut sind, sind wie folgt: Delta, das als die wichtigste Variable unter Option Griechen gilt, stellt eine Optionen-Empfindlichkeit gegenuber den Kursveranderungen eines Basiswerts dar. Mit anderen Worten, Delta oder das Hedge-Verhaltnis spiegelt das Quantum der Anderung des Preises einer Option fur eine Anderung des Kurses eines Basiswerts wider. Vertreten durch das griechische Symbol, kann das Delta sowohl positive als auch negative Werte haben. Der Delta-Wert bleibt nicht fest und andert sich in Abhangigkeit von anderen Variablen. Wenn der Kurs eines Basiswerts steigt, steigt auch der Kurs einer Call-Option (unter der Annahme vernachlassigbarer Veranderungen in anderen Variablen). Wenn beispielsweise der Kurs einer Aktie 10 ist und der Options-Delta-Wert 0,7 betragt, steigt der Aufrufspreis fur jeden Dollaranstieg des Basiswerts um 0,70. Umgekehrt wird fur jeden Dollar Abnahme im Preis des Vermogenswertes, wird der Anrufpreis sinken um 0,70. Umgekehrt fuhrt ein Dollaranstieg des Kurses eines Basiswerts unter Berucksichtigung desselben Beispiels zu einer Senkung des Preises einer Put-Option um 0,70 und umgekehrt. Nun wollen wir betrachten binare Optionen, die eine mathematische Ableitung der Vanille-Optionen ist. Logischerweise wird zu Beginn eines Handels ein binarer Aufruf oder der nachstliegende Wert zu dem zugrundeliegenden Preis das hochste Delta aufweisen. Der Delta-Wert einer binaren Option kann unendlich einen Moment vor dem Ablauf erreichen, was zu einem Gewinn aus dem Handel fuhrt. Der Delta-Wert fur binare Anrufe ist immer positiv, wahrend der Delta-Wert fur binare Puts immer negativ ist. Fruhere in diesem Artikel haben wir erwahnt, dass Delta ist eine dynamische Zahl, die Anderungen andert sich mit Anderungen im Preis einer Aktie. Die Rate, mit der sich der Wert von Delta fur eine Anderung des Preises einer Aktie andert, wird als Gamma bezeichnet. Somit kann gefolgert werden, dass Optionen mit hohem Gamma schneller auf Anderungen des Preises des zugrunde liegenden Vermogenswertes reagieren werden. Nehmen wir an, dass eine Anrufoption ein Delta von 0,40 aufweist. So, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermogenswertes um 1 steigt, wurde der Anrufpreis um 0,40 ansteigen. Sobald jedoch der Preis der Optionen um 0,40 ansteigt, ist der Delta-Wert nicht mehr 0,40. Dies liegt daran, die Call-Option ware ein wenig tiefer in das Geld. Somit bewegt sich das Delta naher zu 1,0. Nehmen wir an, da? das Delta jetzt 0,60 betragt. Die Anderung des Delta-Wertes, die 0,20 (0,6082110,40) betragt, fur eine 1 Anderung des Kurses des Basiswertes ist der Gamma-Wert fur den gegebenen Optionskontrakt. Das Delta kann 1,0 nicht uberschreiten, wie zuvor erwahnt. So wurde Gamma abnehmen (wiederum negativ) als Option geht tiefer in das Geld. Gamma, dargestellt durch das griechische Alphabet, spielt eine wichtige Rolle bei der Anderung des Deltas, wenn eine binare Aufrufoption dem Zielpreis nahert. Die Gamma steigt scharf an, wenn eine Binaroption sich dem Ziel nahert oder kreuzt. Kurz gesagt, Gamma ist ein Indikator fur den zukunftigen Wert von Delta. So ist es ein nutzliches Werkzeug fur die Absicherung. Theta, die gemeinhin als Zeitzerfall bezeichnet wird, ware wohl der meistgesprochene Jargon technischer Analytiker. Theta, vertreten durch griechischen Buchstaben, bezieht sich auf den Betrag, um den der Preis fur eine Call - oder Put-Option entsprechend einer Einzel-Tagesanderung in der Auslaufzeit eines Optionskontrakts sinken wurde. Der Wert einer Anruf - oder Put-Option nimmt ab, wenn jede Minute vergeht. Dies bedeutet, dass auch dann, wenn sich der zugrunde liegende Kurs eines Vermogenswertes nicht andert, eine Call - oder Put-Option ihren vollen Wert zum Zeitpunkt des Verfalls verlieren wird. Theta-Faktor ist ein Muss fur den Handel mit Vanille-Optionen. Bei binaren Optionen fuhrt der Handel zu einem Gewinn, solange der Preis uber dem Kaufpreis liegt oder unter dem Verkaufspreis liegt. Wenn dies der Fall ist, nimmt der Wert eines binaren Rufhandels theoretisch mit der Annaherung der Verfallszeit zu. Die herkommlichen Rufoptionen verlieren auf der anderen Seite ihren Zeitwert und handeln mit ihrem intrinsischen Wert. Es gibt einige binare Vermittler, die Handlern erlauben, vor Verlassen zu beenden. In solchen Fallen wird der Auszahlungsprozentsatz (wenn der Handel im Geld ist) im Allgemeinen zunehmen, wenn der Verfall naher kommt. Eine solche Take-Profit-Anlage steht im Einklang mit der oben genannten Diskussion. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die implizite Volatilitat von zwei Vermogenswerten, die an den Finanzmarkten gehandelt werden, ahnlich ist. Daruber hinaus bleibt die implizite Volatilitat eines bestimmten Vermogenswertes nicht konstant. Eine Anderung der impliziten Volatilitat eines Wertpapiers wurde eine Anderung, kleiner oder gro?er, im Preis einer Call - oder Put-Option bewirken. Vega bezieht sich also auf das Quantum der Veranderung im Preis einer Call - oder Put-Option fur eine einzige Punktanderung der impliziten Volatilitat des Basiswerts. In der Regel fuhrt eine Erhohung der impliziten Volatilitat zu einem Anstieg des Wertes der Optionen. Der Grund dafur ist, dass eine hohere Volatilitat eine Erhohung der Spanne potenzieller Kursbewegungen eines Basiswertes erfordert. Es ist zu beachten, dass eine Call - oder Put-Option mit einer Laufzeit von einem Jahr einen Vega-Wert von sogar bis zu 0,20 haben kann. Volatilitat ist ein Feind fur einen binaren Optionen Trader in dem Sinne, dass es einen profitablen Handel (in-the-money) zu einem Verlust (out-of-money) im Moment des Verfalls kann. So konnen wir argumentieren, dass hohe Vega ist nicht fur einen binaren Optionen Trader vorzuziehen. Die Zinssatze beeinflussen den Preis fur Call - und Put-Optionen. Die Veranderung des Preises von Call - und Put-Optionen fur eine Ein-Punkt-Anderung des Zinssatzes wird durch die Variable Rho dargestellt. Kurzzeit-Vanilla-Option Spieler werden nicht durch den Wert von Rho betroffen sein. So sprechen Analysten selten daruber. Nur diejenigen Handler, die langfristige Optionen wie LEAPS handeln, sind von Rho betroffen oder die Kosten fur die Beforderung. Es versteht sich von selbst, dass Rho, dargestellt durch das griechische Alphabet, fur einen binaren Optionshandler unwesentlich ist, da die meisten binaren Optionsgeschafte relativ kurzfristig auslaufen und keine Kosten fur die Ubertragung nach der Eingabe eines Handels erhoben werden. Durch die effiziente Verwaltung der Delta-, Gamma - und Theta-Werte kann ein Trader nicht nur Trades richtig auswahlen, sondern auch ein erwunschtes Risiko fur das Gewinn-Verhaltnis erreichen. Daruber hinaus wurde die Kenntnis der Optionen Griechen zu ermoglichen, ein Trader zu schaffen, sehr vorteilhafte Inter-Markt-Strategien auf lange Sicht. Lesen Sie mehr Artikel uber Bildung.