Forex Korrelationsstrategie




Forex KorrelationsstrategieVerwenden von Wahrungskorrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Trader, das Verstandnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenuber Marktvolatilitat ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Wahrungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollstandig unabhangig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich andern, konnen Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Fur einen Leitfaden fur alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund fur die Interdependenz von Wahrungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie den Handel mit dem britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) Zum Beispiel handeln Sie tatsachlich ein Derivat der GBPUSD - und USDJPY-Paare, deshalb muss GBPJPY etwas mit einem korrelieren, wenn nicht beide dieser anderen Wahrungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Wahrungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Wahrend einige Wahrungspaare sich im Tandem bewegen werden, konnen sich andere Wahrungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Krafte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Ma? der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Wahrungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Wahrungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Wahrungspaaren vollstandig zufallig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit diesem Wissen uber die Korrelationen im Auge konnen wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Wahrungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass uber dem Monat Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass die GBPUSD, wenn die EURUSD-Rallyes stattfindet, 95 der damaligen Zeit gesammelt hat. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwacher (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Wahrungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenuber zeigten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 von der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar uber langere Zeitraume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie beispielsweise USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich signifikant im Februar 2010 aus einer Reihe von Grunden, darunter die Olpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparitat, um Forex zu handeln.) Korrelationen andern Es ist klar, dass Korrelationen sich andern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale okonomische Faktoren sind sehr dynamisch und konnen sich sogar taglich verandern. Starke Korrelationen heute moglicherweise nicht im Einklang mit der langerfristigen Korrelation zwischen zwei Wahrungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Wahrungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen andern sich aus einer Vielzahl von Grunden, die am haufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Wahrungspaar-Sensibilitat fur Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um Strom auf die Richtung und Starke Ihrer Korrelation Paarungen ist es, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermoglichen es Ihnen, historische tagliche Wahrungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren konnen. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Uberblick uber die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, konnen aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren mochten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt fur Schritt uberpruft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen fur Ihre beiden Wahrungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann fullen Sie die Spalten mit den vergangenen taglichen Preisen aus, die fur jedes Paar uber den Zeitraum, den Sie analysieren, auftreten 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 fur die andere Wahrung 7. Schlie?en Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl stellt die Korrelation zwischen den beiden Wahrungspaaren dar. Auch wenn sich Korrelationen andern, ist es nicht notwendig, jeden Tag Ihre Nummern zu aktualisieren und alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat zu aktualisieren Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen konnen. Zunachst konnen sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, indem Sie wissen, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen gehen fast 100 Zeit, wurden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von langen EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD-Rallyes, wird USDCHF einen Verkauf verkaufen. Auf der anderen Seite ist das Halten lang EURUSD und lang AUDUSD oder NZDUSD ahnlich wie die Verdoppelung auf die gleiche Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berucksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, konnen Handler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, wahrend sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen barischen Ausblick auf den USD auszudrucken, kann der Handler, anstatt zwei Lose des EURUSD zu kaufen, ein Los des EURUSD und eines Loses des AUDUSD kaufen. Die unvollstandige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Wahrungspaaren ermoglicht eine starkere Diversifizierung und geringfugig geringere Risiken. Daruber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Handler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte fur seinen Vorteil nutzen. Wir konnen die EURUSD und USDCHF noch einmal betrachten. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip Bewegung in der EURUSD ist 10 fur eine Menge von 100.000 Einheiten, wahrend der Wert einer Pip Bewegung in USDCHF ist 9,24 fur die gleiche Anzahl von Einheiten. Dies bedeutet, dass Handler USDCHF zur Absicherung der EURUSD-Exposition verwenden konnen. Heres, wie die Hecke funktionieren wurde: sagen, ein Handler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und eine kurze USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, wurde der Trader 100 Punkte auf der Position sein. Da sich USDCHF jedoch gegenuber dem EURUSD bewegt, ware die kurze USDCHF-Position rentabel und durfte sich in der Nahe von zehn Pips erhohen, was 92,40 entspricht. Dies wurde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Selbstverstandlich bedeutet dieses Hedge auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhangig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, sich bewusst sein, die Korrelation zwischen verschiedenen Wahrungspaare und ihre wechselnden Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen fur alle professionellen Handler, die mehr als ein Wahrungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Wahrungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Handler ihre Exposition besser verstehen konnen. Einige Wahrungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, wahrend andere polare Gegensatze sein konnen. Lernen uber Wahrungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhangig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Wahrungspaare und ihre veranderten Trends. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Forex Tutorial.) Wie man eine Korrelationsstrategie tauscht Wahrend Korrelationen Ihnen sagen, dass eine Bewegung vor sich geht, sagt die Korrelation nicht, welches Paar sich bewegt oder in welche Richtung es sich bewegt Worte, Sie wissen, Sie mussen auf einen Handel setzen, aber Sie wissen nicht, welches Paar zu handeln oder ob Sie kaufen oder verkaufen mussen kurz. Diese massive Beschrankung im Korrelationshandel hat die Handler seit Jahren unterdruckt, weshalb so wenige Trader Korrelationen trotz der offensichtlichen Vorteile einsetzen. Von den Handvoll von Handlern, die mit Korrelationen handeln, verwenden Sie die meisten nur als Filter, um die Genauigkeit eines bereits profitablen Systems zu erhohen. Ich beschloss, es weiter zu nehmen und machte es zu meiner wichtigsten Handelsstrategie. Als Vollzeit-Handler, Forscher und System-Entwickler, wei? ich, dass die Feststellung vorhersehbarer Volatilitat ist die Halfte der Schlacht. Die Bestimmung von Ein - und Ausstiegsstellen ist einfach eine Frage der Prufung und vieler Versuche. Es hat den besseren Teil von 12 Monaten, aber schlie?lich, ich recherchiert, entwickelt und getestet 82 verschiedene Strategien fur die Kapitalisierung auf Korrelation Trades. Als der Staub sank, waren wir mit nur acht, die den Schnitt gemacht links. Heres eins, das tat. Die Strategie hei?t nach dem Fuhrer, und wahrend seine eine der einfachsten der acht Strategien, die ich gelernt, seine nicht weniger wichtig. Die Follow the Leader Korrelation Handel, wie alle Korrelation Trades, wartet, bis zwei korrelierte Paare aus whack und dann schnell Kapital aus der Moglichkeit, sich einige schnelle Pips aus dem Markt. Heres, wie es funktioniert: Fur dieses System mag ich den EURUSD zusammen mit dem GBPUSD handeln. Diese Paare sind positiv korreliert, so dass sie sich erwartungsgema? mehr oder weniger parallel zueinander bewegen (siehe Grafik unten). Aber wann waren Handel mit Korrelation, waren nicht nur Blick Richtung, sondern auch auf der Strecke. Range ist naturlich der Unterschied zwischen den hohen und den niedrigen Preisen wahrend eines bestimmten Zeitraums. Wir wissen zum Beispiel, dass die GBPUSD normalerweise eine viel gro?ere Reichweite als die EURUSD hat. Mit anderen Worten, wahrend diese korrelierten Paare im allgemeinen in der gleichen Richtung bewegen, sollte die GBPUSD niedrigere Taler und hohere Spitzen als die EURUSD haben. Wenn wir also sehen, dass die Reichweite der GBPUSD hinter der Reichweite der EURUSD fur eine Bar liegt (siehe Grafik), haben wir eine mogliche Handelseinrichtung. Sobald der Bereich lag 20 Pips oder mehr ist, nehmen wir den Handel mit der Erwartung, dass die GBPUSD wird die Lucke und uberholen die Reichweite der EURUSD innerhalb von ein paar Takten. Ich wei?, dass dies ein Handel mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ist, da das Grundgesetz vorschreibt, dass die Paare in der Korrelation bleiben mussen, deshalb wissen wir, dass sie schlie?lich zuruckschnappen werden. Es ist eine Strategie, die von Marktgrundlagen und Tests seit Jahren unterstutzt wurde, und Ive auch festgestellt, dass es eine der genauesten (und profitabel) Intraday-Strategien Ive je gehandelt werden. OK, konnen Sie sich die Tabelle, wie oben erwahnt: Click to Enlarge Im Moment ist der Bereich der GBPUSD hinter dem EURUSD um acht Pips. Das ist genug von einer Verzogerung, zum zu beachten, aber sein nicht genug, zum des Handels noch zu nehmen. Ich mag mindestens eine 20-Pip-Verzogerung sehen, bevor ich den Handel nehme, also Kran sehen es fur eine andere Stange und sehen, was geschieht. Mehr: Lesen Sie weiter auf Seite 2 Kommentar schreiben Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie unsKorrelationsbasierte Forex Trading-Strategien Von: Adam Grunwerg Das Verstandnis der Grundsatze der Korrelation wird Ihre Aussichten auf einen konsistenten Forex-Erfolg steigern, schreibt Adam Grunwerg von Investoo. Forex-Korrelation ist ein In-Vogue-Subjekt derzeit aber was genau ist alles uber Zum Beispiel ist es moglich, jedes der Konzepte der Korrelation in eine Devisenhandelsstrategie zu verschmelzen, so dass es einen gleichbleibenden Strom von Gewinnen erfassen kann Defining Correlation So, Was ist dieses Thema alles uber Korrelation misst die gegenseitige Beziehung zwischen zwei Vermogenswerten uber einen bestimmten Zeitraum. Dieser Parameter liegt zwischen 1 (perfekte positive Korrelation) und -1 (perfekte negative Korrelation). Positive Korrelation impliziert, dass die Richtungsbewegungen von zwei Wertpapieren identisch sind. Daruber hinaus zeigen gro?ere positive Zahlen, dass diese Bewegungen immer enger werden. Zum Vergleich bedeutet die negative Korrelation, dass sich zwei Vermogenswerte in vollig entgegengesetzten Richtungen bewegen, wobei zunehmende negative Zahlen machtigere Divergenzen beinhalten. Wie Korrelation gilt fur Forex Wenn Sie Forex handeln, mussen Sie verstehen, dass Sie in der Tat Kauf und Verkauf einer Kombination von zwei Wahrungspaare sind. Diese Paare bestehen aus zwei Wahrungen, und ihr Preis wird bestimmt, indem der Wert des einen durch den des anderen geteilt wird. Wieder einmal mussen Sie erkennen, dass Sie tatsachlich generieren zwei Trades, wenn Sie ein Wahrungspaar zuruck. Zum Beispiel, wenn Sie den EURUSD lang handeln, kaufen Sie den Euro und verkaufen den USD. Folglich wurden Sie einen Fehler verursachen, wenn Sie der Ansicht waren, dass dieser Handel nur auf einem Wahrungspaar basiert. Stattdessen mussen Sie verstehen, dass Sie eine Geschaftspartnerschaft mit zwei Wahrungen initialisiert haben. Dies ist wichtig, um zu schatzen, so dass Sie erkennen konnen, die Korrelation und Verkettung von jeder dieser beiden Wahrungen in Bezug auf andere. Zum Beispiel, viele Investoren bevorzugen, ihre Investitionen als eine Moglichkeit, ihre Risiken zu verringern diversifizieren. Bevor Sie dieses Ziel erreichen, werden Sie feststellen, dass es eine vorteilhafte Ubung ist, die betreffenden Wahrungen auf Korrelationen zu untersuchen, z. B. Tun sie beide gleichzeitig klettern oder bewegen sie sich normalerweise in verschiedene Richtungen. Daruber hinaus mussen Sie schnell verstehen, dass Wahrungskorrelationen mit der Zeit anpassen und dass, obwohl zwei Wahrungen haben konnte in einer Richtung letzte Nacht fortgeschritten, konnen sie dies nicht tun heute. Folglich mussen Sie Trends in der Korrelation kontinuierlich zu uberprufen. Die Vorteile der Studie Korrelation Korrelation kann sogar helfen Ihnen bei der Bestimmung, ob ein Trend eines Wahrungspaares ist machtig und wenn es auch weiterhin in seiner jetzigen Richtung voranzutreiben. Beispielsweise bewegen sich der EURUSD und der USDJPY oft vollig entgegengesetzte Richtungen. Wenn der EURUSD klettert, fallt der USDJPY. Als solches, denken Sie daran, dass Sie sich entschlossen haben, einen langen EURUSD-Handel zu eroffnen, weil er soeben ein entscheidendes Widerstandsniveau gebrochen hat. Bevor Sie dies tun, sollten Sie die Korrelation der USDJPY untersuchen, um festzustellen, ob sie knapp uber einem wichtigen Unterstutzungsniveau liegt. Wenn ja, dann waren Sie gut beraten, Ihre EURUSD-Position zu stoppen, bis Sie Beweise dafur erhalten, dass der USDJPY auch unter seinem Unterstutzungsniveau effektiv sturzen kann. Forex und die Borsen Es gibt auch eine starke Korrelation zwischen den Aktienmarkten und Wahrungspaare. Wenn beispielsweise der Dow Jones Industriedurchschnitt zunimmt, steigen die hoher verzinslichen Wahrungen wie der Euro, GBP und CHF in der Regel gleichzeitig gegen die niedrigen Yielder, d. H. USD und JPY. Das Gegenteil gilt, wenn der Dow Jones fallt. Durch die Bewertung der wichtigsten Wahrungspaare auf dem Devisenmarkt sollten Sie schnell erkennen, dass viele ihrer Richtungsbewegungen sehr vergleichbar sind. So haben der EURUSD und der EUR-JPY eine Tendenz, sich in identischer Richtung zu bewegen und zeigen so ein hohes Ma? an Korrelation. Warum ist dies In beiden Fallen sind Sie den Kauf der EUR und Verkauf der USD und JPY in langen Trades. Durch die Untersuchung der Handelsmuster des USD und des JPY werden Sie feststellen, dass sich beide in die gleiche Richtung gegen den EUR bewegen. Beim Vergleich von zwei Wahrungspaaren sollten Sie idealerweise insgesamt vier Wahrungen haben, die die Beziehung beeinflussen. Damit eine bestimmte Wahrung nicht uberbewertet wird, ist es wichtig, dass alle vier Wahrungen, unabhangig davon, ob sie gekauft oder verkauft werden, nur einmal in dieser Beziehung erscheinen. Korrelation und Zeit Wie bereits erwahnt, ist es daher von entscheidender Bedeutung, die Veranderungen in diesem Parameter regelma?ig zu verfolgen, wenn sich die Wechselbeziehung zwischen den Wahrungen andert. Forex Trader werden normalerweise empfohlen, die dreimonatigen und einjahrigen Korrelationsmuster dieser Wahrungen von Interesse regelma?ig zu uberwachen, damit sie ein besseres Gefuhl ihrer historischen Muster gewinnen konnen. Durch das Verstandnis der Korrelation konnen Sie Ihr Anlageportfolio effektiver verwalten und diversifizieren. Abschlie?end, Korrelation Studien Wahrungen durch die Identifizierung, wie vergleichbar ihre Richtung Bewegungen sind. Eine erhohte negative Korrelation erzeugt ein starkes Signal, das zwei Wahrungspaare in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Folglich konnen Ihre Gewinnaussichten drastisch gefahrdet sein, wenn Sie diese Tatsache nicht vollstandig zu schatzen wissen. Im Gegensatz dazu bedeutet ein positiver Korrelationswert, dass zwei Wahrungspaare in genau der gleichen Richtung vorrucken, die Sie mit hervorragenden Perspektiven fur die Erzielung von Gewinnen von beiden versorgt. Als solche, das Verstandnis der Grundsatze der Korrelation wird definitiv steigern Ihre Aussichten auf eine konsistente Forex-Erfolg zu erreichen. Kommentar veroffentlichen Ahnliche Videos uber CURRENCIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns